RESCOLLACOMMRESCOLLACOMM
International Journal of Quantitative Research and ModelingInternational Journal of Quantitative Research and ModelingPentingnya sektor transportasi dan logistik terhadap perekonomian suatu negara, serta pertumbuhan sektor ini di Indonesia, memerlukan dukungan investasi agar terus berkembang. Oleh karena itu, saham-saham dalam sektor transportasi dan logistik menarik untuk dipertimbangkan dalam portofolio investasi. Pemilihan portofolio optimal bertujuan untuk meminimalkan risiko dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Dalam pembentukan portofolio investasi, masalahnya adalah bagaimana menentukan bobot alokasi modal agar mendapatkan pengembalian maksimal sambil tetap mempertimbangkan risiko pada setiap saham, dengan mempertimbangkan beberapa kriteria dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan pemilihan saham terbaik dalam sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta menentukan bobot optimal dalam portofolio investasi. Metode yang digunakan adalah Multi-Criteria Decision Making (MCDM), yaitu Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) dengan menggunakan 15 indikator keuangan sebagai kriteria relevan dalam pemilihan saham. Selanjutnya, untuk menentukan bobot alokasi dalam membentuk portofolio saham optimal menggunakan model Mean-Variance dengan Risk Aversion. Saham yang dianalisis adalah 28 saham dalam sektor transportasi dan logistik. Hasil penelitian berdasarkan MCDM memilih 9 saham, yaitu MITI, BIRD, HATM, TMAS, JAYA, PPGL, BPTR, ASSA, dan RCCC. Namun, TMAS, PPGL, dan BPTR tidak termasuk dalam pembentukan portofolio karena memiliki rata-rata pengembalian negatif. Berdasarkan hasil optimisasi, bobot alokasi dari 6 saham yang termasuk dalam portofolio optimal adalah BIRD (37,7%), JAYA (24,6%), MITI (12,9%), HATM (9,9%), ASSA (7,5%), dan RCCC (7,4%). Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.
Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi, disimpulkan bahwa dengan metode TOPSIS, saham-saham yang dapat dipertimbangkan dalam portofolio investasi sektor transportasi dan logistik secara berurutan adalah BIRD, MITI, TMAS, HATM, JAYA, PPGL, BPTR, RCCC, dan ASSA.Selanjutnya, dengan mempertimbangkan nilai pengembalian positif yang diharapkan dari masing-masing saham, ASSA, BIRD, HATM, JAYA, MITI, dan RCCC dapat dipertimbangkan untuk pembentukan portofolio investasi.Bobot masing-masing saham dalam portofolio investasi optimal dengan model Mean-Variance risk aversion pada saham sektor transportasi dan logistik adalah 37,7% untuk BIRD.dan 7,4% untuk RCCC dengan nilai pengembalian portofolio yang diharapkan sebesar 0,00086 dan varians portofolio sebesar 0,00021.
Penelitian lanjutan dapat menggabungkan pendekatan MCDM dengan algoritma machine learning untuk meningkatkan akurasi pemilihan saham berdasarkan data historis yang lebih luas. Selain itu, studi dapat diperluas ke sektor industri lainnya untuk membandingkan efektivitas model Mean-Variance dengan risiko aversion di berbagai konteks pasar. Terakhir, peneliti dapat mengeksplorasi penggunaan metrik keuangan tambahan, seperti rasio likuiditas atau kinerja manajemen, untuk memperkaya kriteria evaluasi dalam pemilihan portofolio optimal.
| File size | 751.49 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
STIPERAMUNTAISTIPERAMUNTAI Metode analisis yang digunakan terdiri dari Customer Satisfaction Index (CSI) dan Customer Loyality Index (CLI). CSI dan CLI diukur berdasarkan penilaianMetode analisis yang digunakan terdiri dari Customer Satisfaction Index (CSI) dan Customer Loyality Index (CLI). CSI dan CLI diukur berdasarkan penilaian
UBHUBH Temuan ini konsisten dengan studi sebelumnya tentang perusahaan saham syariah di Indonesia, di mana pengungkapan ESG juga menunjukkan dampak negatif yangTemuan ini konsisten dengan studi sebelumnya tentang perusahaan saham syariah di Indonesia, di mana pengungkapan ESG juga menunjukkan dampak negatif yang
IJHPIJHP Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat literasi digital tenaga kesehatan di rumah sakit umum regional pada tahun 2026 berdasarkan delapanPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat literasi digital tenaga kesehatan di rumah sakit umum regional pada tahun 2026 berdasarkan delapan
IJHPIJHP Dengan desain kuantitatif deskriptif-analitis cross-sectional, sampel kuota 96 siswa (71% perempuan, usia 17-18 tahun) mengisi kuesioner Likert 24 itemDengan desain kuantitatif deskriptif-analitis cross-sectional, sampel kuota 96 siswa (71% perempuan, usia 17-18 tahun) mengisi kuesioner Likert 24 item
FEB UMIFEB UMI Perkembangan bisnis yang semakin dinamis telah mendorong meningkatnya intensitas persaingan antarperusahaan, sehingga menuntut setiap perusahaan untukPerkembangan bisnis yang semakin dinamis telah mendorong meningkatnya intensitas persaingan antarperusahaan, sehingga menuntut setiap perusahaan untuk
MEDANRESOURCECENTERMEDANRESOURCECENTER Kajian ini menegaskan bahwa pendidikan Islam berorientasi komprehensif, bertujuan membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta bertanggungKajian ini menegaskan bahwa pendidikan Islam berorientasi komprehensif, bertujuan membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta bertanggung
WASTUKANCANAWASTUKANCANA Penelitian ini memberikan wawasan bagi investor dan manajer dalam menilai faktor‑faktor yang memengaruhi harga saham di pasar Indonesia. Penelitian menunjukkanPenelitian ini memberikan wawasan bagi investor dan manajer dalam menilai faktor‑faktor yang memengaruhi harga saham di pasar Indonesia. Penelitian menunjukkan
E GREENATIONE GREENATION Aji Ramadhan, 2023. Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas Hubungan Terhadap Kepuasan Pasien (Survei Pada Pasien Luar Rumah Sakit Rumah Sakit Hermina PasteurAji Ramadhan, 2023. Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas Hubungan Terhadap Kepuasan Pasien (Survei Pada Pasien Luar Rumah Sakit Rumah Sakit Hermina Pasteur
Useful /
INSIDAINSIDA Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak lembaga dengan karakteristik yang beragam serta mengembangkan pendekatan kuantitatifOleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak lembaga dengan karakteristik yang beragam serta mengembangkan pendekatan kuantitatif
INSIDAINSIDA Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasiPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi
INSIDAINSIDA Efektivitas stimulasi dipengaruhi oleh kualitas komunikasi responsif dan konsisten, serta dukungan keluarga dan sekolah. Faktor penghambat meliputi keterbatasanEfektivitas stimulasi dipengaruhi oleh kualitas komunikasi responsif dan konsisten, serta dukungan keluarga dan sekolah. Faktor penghambat meliputi keterbatasan
WASTUKANCANAWASTUKANCANA Untuk mengatasi hal ini, dilakukan perencanaan ulang produksi dengan melihat pola data peramalan menggunakan metode Holts exponential smoothing dan memperhitungkanUntuk mengatasi hal ini, dilakukan perencanaan ulang produksi dengan melihat pola data peramalan menggunakan metode Holts exponential smoothing dan memperhitungkan