UNISBAUNISBA

Matematika: Jurnal Teori dan Terapan MatematikaMatematika: Jurnal Teori dan Terapan Matematika

Dalam skripsi ini membahas tentang model EOQ untuk permintaan yang bergantung pada waktu terhadap laju kerusakan sesaat barang dalam gudang dengan menggunakan DISTRIBUSI WEIBULL DUA PARAMETER. Dengan mempertimbangkan tingkat permintaan yang berfluktuasi pada waktu, maka peningkatan harga penjualan barang seiring dengan meningkatnya permintaan, sehingga waktu optimum ditentukan dari turunan pertama TAP (Total Average Profit) berdasarkan teorema titik ekstrim maksimum. Model EOQ ini digunakan untuk mendapatkan persediaan yang optimum dengan waktu yang optimum agar diperoleh hasil penjualan barang (Total Salvage Value) dan untuk memperoleh keuntungan yang maksimum dari TAP selama waktu optimum. Masalah yang lebih spesifik telah dipecahkan dengan bantuan Program Mathcad dan MATLAB.

Untuk besar klaim yang berdistribusi gamma, peluang ruin dapat ditentukan secara eksplisit melalui proses tranformasi fungsi pembangkit momen.Hal ini berguna bagi perusahaan asuransi sebagai acuan dalam mengantisipasi kemungkinan resiko yang terjadi.Dari persamaan eksplisit peluang ruin yang diperoleh pada persamaan (3.31) dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai dana awal sebuah perusahaan asuransi (u), maka peluang ruin akan semakin kecil.

Untuk mengembangkan pemahaman tentang risiko kebangkrutan dalam dunia asuransi, ada beberapa arah penelitian menarik yang bisa dijajaki. Pertama, penelitian lanjutan dapat berfokus pada eksplorasi dan perbandingan berbagai model distribusi klaim yang lebih kompleks dan realistis, tidak hanya distribusi gamma, agar lebih akurat mencerminkan pola kerugian yang beragam. Bersamaan dengan itu, penting untuk mengkaji bagaimana strategi penetapan premi yang berbeda—misalnya, premi tetap versus premi yang disesuaikan berdasarkan profil risiko atau kondisi pasar—memengaruhi peluang kebangkrutan perusahaan asuransi. Kedua, akan sangat berharga untuk mengembangkan model kebangkrutan yang lebih dinamis, di mana dana awal perusahaan tidak dianggap statis, melainkan dapat berfluktuasi seiring waktu akibat investasi atau kondisi ekonomi makro. Model ini juga dapat mengintegrasikan faktor-faktor eksternal lain yang mungkin memengaruhi frekuensi atau besarnya klaim, seperti perubahan regulasi atau kejadian tak terduga yang berskala luas, sehingga memberikan gambaran risiko yang lebih komprehensif. Terakhir, untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, disarankan untuk melakukan studi kasus empiris dengan menerapkan model peluang kebangkrutan ini pada jenis asuransi tertentu, seperti asuransi kesehatan, properti, atau bahkan asuransi siber, dengan menggunakan data riil dari perusahaan asuransi. Pendekatan ini tidak hanya akan memvalidasi kekuatan prediktif model tetapi juga akan mengungkap tantangan dan nuansa unik dalam manajemen risiko spesifik industri, membantu perusahaan asuransi membuat keputusan yang lebih tepat dan strategi yang lebih kuat dalam menghadapi ketidakpastian.

  1. #curah hujan#curah hujan
  2. #filter wiener#filter wiener
Read online
File size641.58 KB
Pages7
Short Linkhttps://juris.id/p-3br
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

ads-block-test