RESCOLLACOMMRESCOLLACOMM
International Journal of Quantitative Research and ModelingInternational Journal of Quantitative Research and ModelingPenelitian ini bertujuan menganalisis volatilitas return saham PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (AMAG.JK) menggunakan model Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity in Mean (GARCH-M) pada periode 2019‑2024. Data yang digunakan berupa harga penutupan harian AMAG.JK dari Yahoo Finance, menghasilkan 1.466 observasi. Analisis mencakup perhitungan log return, uji stasioneritas ADF, uji autocorrelation Ljung‑Box, uji ARCH‑LM, pemilihan model GARCH terbaik melalui AIC dan BIC, estimasi model GARCHKnow, analisis volatilitas kondisional, serta peramalan volatilitas. Hasil menunjukkan data log return AMAG.JK stasioner dan mengandung efek ARCH, sehingga memadai untuk model GARCH. Model GARCH(1,2)-M terbukti paling sesuai, namun parameter premi risiko tidak signifikan, sehingga hubungan risiko‑return tidak dapat dibuktikan empiris. Volatilitas yang diprediksi cenderung meningkat secara bertahap построение.
JK menunjukkan efek ARCH dan volatilitas clustering, sehingga model GARCH-M cocok memodelkannya.Parameter GARCH dan ARCH signifikan, menandakan volatilitas dipengaruhi oleh shock dan volatilitas masa lalu.Namun, premi risiko tidak signifikan sehingga hubungan risiko‑return tidak terkonfirmasi.Peramalan menunjukkan volatilitas meningkat, menandakan risiko tetap tinggi dalam jangka pendek.
1. Bagaimana kinerja model GARCH‑M dengan distribusi Student‑t dibandingkan model normal dalam memprediksi volatilitas AMAG.JK selama krisis COVID‑19? 2. Apakah model EGARCH atau GJR‑GARCH dapat menjelaskan efek asimetri volatilitas lebih baik dibandingkan GARCH‑M pada saham asuransi? 3. Bagaimana pengaruh variabel makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap volatilitas AMAG.JK menggunakan pendekatan multivariat GARCH‑MGARCH? Hal-hal tersebut dapat diujicoba melalui analisis panel data dan cross‑sectional study, memberikan pemahaman lebih luas tentang dinamika risiko pasar di sektor asuransi.
| File size | 494.23 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
PIPI Berdasarkan observasi awal bahwa jumlah karyawan PT. Samantaka Batubara Riau berjumlah 44 orang yang terdiri dari berbagai divisi. Namun yang sangat disayangkanBerdasarkan observasi awal bahwa jumlah karyawan PT. Samantaka Batubara Riau berjumlah 44 orang yang terdiri dari berbagai divisi. Namun yang sangat disayangkan
PIPI Nilai tukar rupiah terhadap dollar menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG masa depan. Indeks Dow Jones memiliki pengaruh positif danNilai tukar rupiah terhadap dollar menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG masa depan. Indeks Dow Jones memiliki pengaruh positif dan
UNIKAMAUNIKAMA Penelitian memiliki tujuan untuk menganalisis penggunaan metode imprest fund dalam pengisian dana kas kecil PT Yudhistira Perkasa Abadi dan menentukanPenelitian memiliki tujuan untuk menganalisis penggunaan metode imprest fund dalam pengisian dana kas kecil PT Yudhistira Perkasa Abadi dan menentukan
UNIKAMAUNIKAMA Data diolah dengan bantuan software Eviews 12. Hasil yang diperoleh menunjukan secara simultan corporate governance disclosure dan environmental uncertaintyData diolah dengan bantuan software Eviews 12. Hasil yang diperoleh menunjukan secara simultan corporate governance disclosure dan environmental uncertainty
UNIKAMAUNIKAMA Sampel penelitian terdiri dari 25 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023, yang dipilih menggunakanSampel penelitian terdiri dari 25 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023, yang dipilih menggunakan
UNIKAMAUNIKAMA Dengan demikian, optimalisasi penggunaan e-Faktur dalam Coretax efektif meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak, terutama bila didukung kesiapan infrastrukturDengan demikian, optimalisasi penggunaan e-Faktur dalam Coretax efektif meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak, terutama bila didukung kesiapan infrastruktur
UNIKAMAUNIKAMA Kualitas audit tidak memoderasi hubungan IoT dengan transparansi, tetapi memperkuat pengaruh blockchain. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan literaturKualitas audit tidak memoderasi hubungan IoT dengan transparansi, tetapi memperkuat pengaruh blockchain. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan literatur
UNIKAMAUNIKAMA 0 dipakai guna menganalisis data dengan memakai inner model, model pengukuran, outer model, dan pengujian hipotesis, yang meliputi analisis moderasi (MRA).0 dipakai guna menganalisis data dengan memakai inner model, model pengukuran, outer model, dan pengujian hipotesis, yang meliputi analisis moderasi (MRA).
Useful /
RESCOLLACOMMRESCOLLACOMM Peningkatan konsentrasi minyak atsiri serai wangi secara signifikan meningkatkan diameter zona inhibisi terhadap Staphylococcus aureus dan EscherichiaPeningkatan konsentrasi minyak atsiri serai wangi secara signifikan meningkatkan diameter zona inhibisi terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia
RESCOLLACOMMRESCOLLACOMM Suku bunga BI juga memiliki efek positif dan signifikan terhadap harga saham perbankan, menunjukkan bahwa suku bunga kebijakan yang lebih tinggi dapatSuku bunga BI juga memiliki efek positif dan signifikan terhadap harga saham perbankan, menunjukkan bahwa suku bunga kebijakan yang lebih tinggi dapat
RESCOLLACOMMRESCOLLACOMM Data harian penutupan lima saham blue‑chip IDX (BBCA, BBRI, TLKM, ASII, UNVR) periode Januari 2020 hingga Desember 2024 dianalisis; model EGARCH(1,1)Data harian penutupan lima saham blue‑chip IDX (BBCA, BBRI, TLKM, ASII, UNVR) periode Januari 2020 hingga Desember 2024 dianalisis; model EGARCH(1,1)
GREENPUBGREENPUB Analisis univariat dan bivariat dilakukan untuk menggambarkan dan menganalisis korelasi antara pijat perut tradisional dan komplikasi. Penelitian ini menunjukkanAnalisis univariat dan bivariat dilakukan untuk menggambarkan dan menganalisis korelasi antara pijat perut tradisional dan komplikasi. Penelitian ini menunjukkan