UNIMAUNIMA

Manajemen dan KewirausahaanManajemen dan Kewirausahaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kupon obligasi, likuiditas obligasi, profitabilitas terhadap imbal hasil obligasi korporasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019. Imbal hasil yang diterima investor dari investasi obligasi selalu berfluktuasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan jenis penelitian yang bersifat kuantitatif, alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan model random effect serta menggunakan bantuan Eviews 10 untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Populasi dalam penelitian ini adalah 138 perusahaan yang menerbitkan obligasi korporasi dengan 1165 obligasi dalam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019 dengan purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kupon obligasi (CPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Imbal Hasil Obligasi (YTM). Sebaliknya likuiditas obligasi (FR) dan profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Imbal Hasil Obligasi (YTM).

Kupon obligasi mempengaruhi imbal hasil obligasi secara positif dan signifikan.Likuiditas obligasi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap imbal hasil.Profitabilitas tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap imbal hasil obligasi korporasi.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel dengan memasukkan obligasi korporasi yang terdaftar di pasar obligasi non-IBMD untuk memperoleh representasi yang lebih komprehensif. Menggunakan periode waktu yang lebih panjang, misalnya 2005–2024, dapat memeriksa apakah hubungan antara kupon, likuiditas, dan profitabilitas terhadap imbal hasil tetap konstan atau berubah seiring dinamika pasar. Peneliti dapat menambahkan variabel determinan lain seperti suku bunga, inflasi, dan rating kredit untuk mengontrol faktor eksternal yang mempengaruhi imbal hasil. Penelitian eksperimental dapat menggunakan pendekatan panel data dinamis untuk menangani efek lag dan autokorelasi dalam data obligasi. Metode machine learning, seperti random forest atau gradient boosting, dapat diterapkan untuk memodelkan hubungan nonlinier antara faktor-faktor tersebut. Memanfaatkan data real-time perdagangan obligasi dapat meningkatkan akurasi pengukuran likuiditas dengan menggunakan indikator volume perdagangan harian. Penelitian kuantitatif dapat digabungkan dengan kualitatif melalui wawancara selektif dengan manajer keuangan perusahaan agar memperoleh pemahaman lebih dalam tentang strategi kebijakan pinjaman. Analisis cross-market dapat membandingkan hasil di Indonesia dengan negara berkembang lainnya untuk menilai keunikan pasar Indonesia. Selain itu, pendekatan kualitas data dapat diperbaiki dengan validasi manual data sekunder guna mengurangi potensi kesalahan. Akhirnya, studi empiris dapat memanfaatkan data observasional untuk menguji hipotesis kausalitas menggunakan metode instrumental variables atau difference-in-differences.}.

  1. Vol. 14 No. 1 (2020): Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia | Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia.... jibeka.asia.ac.id/index.php/jibeka/issue/view/29Vol 14 No 1 2020 Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia jibeka asia ac index php jibeka issue view 29
Read online
File size1.17 MB
Pages19
DMCAReport

Related /

ads-block-test