UMPOUMPO

Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu EkonomiEkuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi

Penelitian ini mengkaji hubungan antara Utang Eksternal Indonesia (ULN), Produk Domestik Bruto (PDB), dan nilai tukar (ER) dengan data kuartalan dari 2011Q1 hingga 2025Q2. Metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL) digunakan untuk menguji kointegrasi jangka panjang, diikuti oleh Error Correction Model (ECM) untuk menangkap dinamika jangka pendek. Model ARDL (1,0,2) yang terpilih mengonfirmasi adanya hubungan jangka panjang di antara Utang Eksternal, PDB, dan nilai tukar; dalam jangka pendek nilai tukar berpengaruh signifikan sedangkan PDB tidak. Koefisien istilah koreksi kesalahan (ECT) yang negatif dan signifikan menunjukkan adanya mekanisme penyesuaian menuju keseimbangan. Analisis respons impuls mengungkap bahwa utang eksternal sangat responsif terhadap guncangan nilai tukar, sementara dekomposisi varians menegaskan fluktuasi nilai tukar sebagai kontributor utama variasi utang. Rekomendasi kebijakan mencakup diversifikasi portofolio utang luar negeri, penguatan cadangan devisa, serta peningkatan koordinasi fiskal‑moneter untuk meredam risiko nilai tukar dan meningkatkan manajemen utang jangka panjang.

Penelitian ini mengkaji hubungan dinamis antara utang eksternal, PDB, dan nilai tukar di Indonesia (2011Q1‑2025Q2) menggunakan ARDL Bounds Test dan ECM, menemukan adanya hubungan jangka panjang di antara ketiganya.Model ARDL(1,0,2) menunjukkan efek inersia kuat pada utang eksternal, dengan fluktuasi nilai tukar berpengaruh signifikan secara statistik dalam jangka pendek, sementara PDB tidak berpengaruh signifikan.Analisis IRF dan dekomposisi varians menegaskan bahwa nilai tukar merupakan faktor utama yang menggerakkan perubahan utang eksternal, dengan mekanisme koreksi kesalahan mengembalikan sekitar 9,84% ketidakseimbangan dalam satu kuartal.

Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki bagaimana komposisi pertumbuhan PDB—antara konsumsi rumah tangga dan investasi produktif—mempengaruhi kemampuan Indonesia mengurangi ketergantungan pada utang eksternal, dengan menggunakan pendekatan panel ARDL atau VAR untuk membedakan dampak masing-masing komponen. Selanjutnya, dapat dieksplorasi potensi penggunaan mata uang digital bank sentral atau instrumen lindung nilai berbasis fintech dalam mengurangi risiko nilai tukar pada utang berdenominasi luar negeri, melalui simulasi kebijakan dan analisis biaya‑manfaat. Terakhir, penting untuk mengevaluasi pengaruh kualitas institusi serta kondisi keuangan global, seperti volatilitas pasar modal internasional, terhadap stabilitas utang eksternal Indonesia, dengan mengaplikasikan model VAR struktural atau pendekatan Johansen, serta menguji sejauh mana koordinasi kebijakan fiskal‑moneter dapat menanggulangi guncangan eksternal.

  1. Global Crisis and Economic Fundamentals: Its Impact on Foreign Direct Investment in ASEAN Countries |... doi.org/10.24269/ekuilibrium.v17i1.2022.pp91-101Global Crisis and Economic Fundamentals Its Impact on Foreign Direct Investment in ASEAN Countries doi 10 24269 ekuilibrium v17i1 2022 pp91 101
  2. Structural Cointegration of Exchange Rate, Gross Domestic Product, and External Debt in Indonesia: An... doi.org/10.24269/ekuilibrium.v20i2.2025.pp271-294Structural Cointegration of Exchange Rate Gross Domestic Product and External Debt in Indonesia An doi 10 24269 ekuilibrium v20i2 2025 pp271 294
Read online
File size851.42 KB
Pages24
DMCAReport

Related /

ads-block-test