IARNIARN

Indonesia Accounting Research JournalIndonesia Accounting Research Journal

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kehadiran Prediksi Distress Keuangan menggunakan Metode Altman Z-Score: dampaknya terhadap Harga Saham Perusahaan di Subsektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis linier sederhana dan berganda menggunakan SPSS ver.23. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua perusahaan pada tahun 2015-2019 berada dalam kondisi aman tetapi rentan secara finansial sejak 2020-2023 telah berada di zona abu-abu meskipun belum masuk kategori distress akut. Variabel Net Working Capital to Total Assets (WCTA), Retained Earning to Total Assets (RETA), Earning Before Interest and Tax to Total Assets (EBITA), Market Value Of Equity to Book Value Of Debt (MVEBVL), dan Sales to Total Assets (STA) secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham dengan nilai signifikansi 0.970409 yang lebih besar dari 0.05.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa dari dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.a) Semua perusahaan sampel pada tahun 2015-2019 berada dalam zona aman menurut model Altman Z-Score, yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan masih relatif baik.Aliran kas dan laba operasi pada periode tersebut dianggap stabil, sehingga risiko distress keuangan sangat kecil.Namun, pada periode 2020-2023, semua perusahaan berpindah ke zona abu-abu, yang menunjukkan munculnya sinyal awal distress keuangan, kemungkinan dipengaruhi oleh tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19, perlambatan sektor properti, dan tantangan pembiayaan.b) Variabel komponen Altman Z-Score yang terdiri dari Net Working Capital to Total Assets (WCTA), Retained Earnings to Total Assets (RETA), Earnings Before Interest and Tax to Total Assets (EBITA), Market Value of Equity to Book Value of Debt (MVEBVD), dan Sales to Total Assets (STA) secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham, seperti yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0.970409 yang jauh di atas batas signifikansi 0.Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan harga saham tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal perusahaan yang diukur oleh indikator distress keuangan, tetapi sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar kinerja keuangan perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan mempertimbangkan variabel eksternal yang berasal dari lingkungan makroekonomi, seperti tingkat bunga, inflasi, kurs mata uang, pertumbuhan GDP, dan sentimen pasar. Variabel-variabel ini sangat mempengaruhi persepsi investor, struktur pembiayaan perusahaan, dan ekspektasi return, yang pada akhirnya memiliki dampak langsung terhadap harga saham perusahaan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi pengaruh variabel-variabel eksternal tersebut terhadap pergerakan harga saham dan bagaimana mereka berinteraksi dengan kondisi internal perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan penelitian yang lebih komprehensif.

  1. “The age of prophets and witches is upon us” | Portfolio Management Research. age prophets... pm-research.com/lookup/doi/10.3905/jpm.1982.408868AuThe age of prophets and witches is upon usAy Portfolio Management Research age prophets pm research lookup doi 10 3905 jpm 1982 408868
Read online
File size394.21 KB
Pages7
DMCAReport

Related /

ads-block-test