E GREENATIONE GREENATION
Greenation International Journal of Economics and AccountingGreenation International Journal of Economics and AccountingDi era kemajuan teknologi digital, Indonesia menjadi alternatif destinasi investasi di pasar modal yang menarik perhatian global. Berinvestasi di pasar modal menawarkan imbal hasil tinggi dan risiko yang signifikan. Oleh karena itu, investor membutuhkan keterampilan strategis untuk mengurangi risiko. Pengurangan risiko dapat dicapai melalui diversifikasi aset, yang juga dikenal sebagai pembentukan portofolio. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan portofolio optimal menggunakan metode Markowitz Single Index dan menentukan proporsi investasi optimal untuk Indeks LQ45. Sampel yang digunakan adalah anggota Indeks LQ45 dari Januari 2024 hingga Desember 2024. Metode ini adalah studi komparatif dengan data harian, menggunakan perhitungan return terwujud, varians, kovarians, dan tingkat potong untuk indeks tunggal. Analisis menggunakan metode Markowitz menghasilkan tujuh saham sebagai rekomendasi portofolio optimal, komposisi saham berbeda antara kedua metode dengan return 0,15% dan risiko 1,25%. Analisis menggunakan metode Single Index menghasilkan tujuh saham sebagai rekomendasi portofolio optimal, dengan return 0,037% dan risiko 0,07%.
Berdasarkan hasil yang telah dijelaskan dan diuraikan pada Bab IV, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.Pada Metode Markowitz, terdapat 7 saham perusahaan yang membentuk portofolio optimal, yaitu PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) 0,81%, PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) 5,12%, PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) 5,16%, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) 32,72%, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) 0,33%, PT Indofood CBP Sukses Tbk (ICBP) 20,81%, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) 30,65%, dengan nilai Return Portofolio sebesar 0,15% dengan Risiko Portofolio sebesar 1,25%.Metode Single Index menghasilkan hasil yang berbeda dengan nilai Expected Return Portofolio yang lebih kecil dengan nilai Risiko Portofolio yang lebih kecil, yaitu.ANTM (Aneka Tambang Tbk) 8,13%, BBCA (Bank Central Asia Tbk) 33,09%, BBRI (Bank Rakyat Indonesia Tbk) 13,00%, BMRI (Bank Mandiri Tbk) 12,98%, GGRM (Gudang Garam Tbk) 19,63%, PGAS (Perusahaan Gas Negara Tbk) 4,05%, WIKA (Wijaya Karya Tbk) 9,13%.Portofolio yang dibentuk menggunakan Metode Single Index menghasilkan tingkat Expected Return sebesar 0,037% dengan risiko portofolio sebesar 0,07%.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran untuk penelitian lanjutan:. 1. Mengembangkan metode analisis portofolio yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi pasar global, kebijakan moneter, dan preferensi investor.. 2. Melakukan studi komparatif antara metode Markowitz dan Single Index dengan menggunakan data historis yang lebih panjang untuk menguji keandalan dan validitas kedua metode dalam berbagai kondisi pasar.. 3. Menganalisis dampak diversifikasi portofolio terhadap risiko dan imbal hasil, serta mengeksplorasi strategi diversifikasi yang optimal untuk investor dengan profil risiko dan preferensi yang berbeda.
| File size | 378.27 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
E GREENATIONE GREENATION Studi ini memberikan kontribusi teoritis kunci untuk feminisme institusionalisme dan teori jaringan kebijakan dengan menunjukkan bagaimana paradoks sosio-budayaStudi ini memberikan kontribusi teoritis kunci untuk feminisme institusionalisme dan teori jaringan kebijakan dengan menunjukkan bagaimana paradoks sosio-budaya
E GREENATIONE GREENATION Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi kecerdasan buatan bukanlah entitas netral yang berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh nilai-nilai, norma,Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi kecerdasan buatan bukanlah entitas netral yang berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh nilai-nilai, norma,
WESTSCIENCESWESTSCIENCES Hal ini mencerminkan bahwa indikator struktur modal, profitabilitas, dan likuiditas tidak menjadi faktor penentu utama dalam membentuk persepsi pasar terhadapHal ini mencerminkan bahwa indikator struktur modal, profitabilitas, dan likuiditas tidak menjadi faktor penentu utama dalam membentuk persepsi pasar terhadap
ITLITL Pertamina Trans Kontinental (PTK) di industri kapal pendukung lepas pantai Indonesia dengan menggunakan metode kualitatif untuk analisis mendalam. StudiPertamina Trans Kontinental (PTK) di industri kapal pendukung lepas pantai Indonesia dengan menggunakan metode kualitatif untuk analisis mendalam. Studi
JPRJPR Peran manajer dan pemimpin rumah sakit sangat penting dalam memastikan kesinambungan implementasi alat ini. Siklus Participatory Action Research (PAR)Peran manajer dan pemimpin rumah sakit sangat penting dalam memastikan kesinambungan implementasi alat ini. Siklus Participatory Action Research (PAR)
ADVANCESINRESEARCHADVANCESINRESEARCH Temuan dan Diskusi: Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada abnormal return, harga saham, dan risiko beta saham HYBE sebelum danTemuan dan Diskusi: Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada abnormal return, harga saham, dan risiko beta saham HYBE sebelum dan
UNIPASBYUNIPASBY Variabel EPS dan NPM tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI periode 2017–2019.Variabel EPS dan NPM tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI periode 2017–2019.
UNSURUNSUR Risiko terbesar sebelum dilakukan pengendalian risiko (basic risk) adalah pada proses memotong hose hydraulic sesuai panjang/ukuran yang akan digunakan,Risiko terbesar sebelum dilakukan pengendalian risiko (basic risk) adalah pada proses memotong hose hydraulic sesuai panjang/ukuran yang akan digunakan,
Useful /
ITLITL Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan perlu memperhatikan dan meningkatkan faktor-faktor seperti customer experience, customer perception value, danBerdasarkan hasil penelitian, perusahaan perlu memperhatikan dan meningkatkan faktor-faktor seperti customer experience, customer perception value, dan
ITLITL Ketepatan waktu, harga yang kompetitif, dan keamanan barang selama pengiriman adalah faktor-faktor penting yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.Ketepatan waktu, harga yang kompetitif, dan keamanan barang selama pengiriman adalah faktor-faktor penting yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.
RCIPUBLISHERRCIPUBLISHER Karies gigi adalah penyakit pada gigi yang merusak gigi dimulai dari permukaan gigi meluas hingga ke pulpa. Karies gigi berhubungan erat dengan kebersihanKaries gigi adalah penyakit pada gigi yang merusak gigi dimulai dari permukaan gigi meluas hingga ke pulpa. Karies gigi berhubungan erat dengan kebersihan
UNIMUNIM Penelitian ini dilakukan dengan cara analisis regresi sederhana dan analisis jalur. Hasilnya Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadapPenelitian ini dilakukan dengan cara analisis regresi sederhana dan analisis jalur. Hasilnya Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap