IPINTERNASIONALIPINTERNASIONAL
International Journal of Community Service (IJCS)International Journal of Community Service (IJCS)Artikel ini mengusulkan kerangka kerja kuantitatif hibrida yang mengintegrasikan pemodelan deret waktu statistik dan pembelajaran mesin evolusioner untuk optimasi portofolio. Pendekatan ini menggabungkan model ARIMA–GARCH untuk secara bersamaan memperkirakan rata-rata bersyarat dan volatilitas imbal hasil aset dengan Algoritma Genetika (GA) yang mencari bobot portofolio optimal berdasarkan profil risiko-imbal hasil yang tersirat oleh model. Studi ini mengadopsi desain kuantitatif data sekunder, mensintesis bukti dari aplikasi empiris sebelumnya dari peramalan ARIMA–GARCH dan optimasi portofolio berbasis GA di pasar ekuitas, termasuk indeks S&P500 dan konstituen LQ45 Indonesia. Analisis deskriptif mengonfirmasi pengelompokan volatilitas yang kuat dan kurtosis pada imbal hasil saham harian, membenarkan penggunaan model volatilitas tipe GARCH. Hasil empiris dari literatur menunjukkan bahwa model ARIMA–GARCH hibrida secara signifikan mengungguli ARIMA mandiri dan strategi beli-dan-tahan dalam hal kesalahan peramalan dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko, sementara portofolio yang dioptimalkan GA mencapai trade-off risiko-imbal hasil yang lebih unggul dibandingkan dengan optimasi varians-rata tradisional. Temuan ini mendukung integrasi konseptual dari perkiraan ARIMA–GARCH dan alokasi berbasis GA sebagai arah yang menjanjikan untuk konstruksi portofolio, khususnya di pasar negara berkembang seperti Indonesia. Artikel ini diakhiri dengan implikasi bagi manajer portofolio, regulator, dan kurikulum pendidikan tinggi dalam keuangan kuantitatif dan investasi berbasis data.
Artikel ini menyimpulkan dengan implikasi bagi manajer portofolio, regulator, dan kurikulum pendidikan tinggi dalam keuangan kuantitatif dan investasi berbasis data.Secara metodologis, artikel ini menguraikan alur kerja konkret untuk mengintegrasikan ekonometrika deret waktu dan pembelajaran mesin dalam kerangka optimasi portofolio terpadu.Pedagogis, artikel ini ditujukan untuk mendukung pengembangan kurikulum di pendidikan tinggi Indonesia, khususnya dalam program yang bertujuan untuk menggabungkan statistik, ilmu komputer, dan keuangan.
Berdasarkan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat dipertimbangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi penerapan kerangka kerja ARIMA–GARCH–GA pada berbagai kelas aset, seperti obligasi dan komoditas, untuk menilai efektivitasnya dalam konteks yang berbeda. Kedua, penelitian dapat menyelidiki integrasi faktor-faktor ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) ke dalam fungsi kebugaran GA untuk membangun portofolio yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Terakhir, penelitian dapat berfokus pada pengembangan metode untuk mengkalibrasi dan mengoptimalkan parameter model ARIMA–GARCH dan GA secara bersamaan, dengan tujuan meningkatkan akurasi peramalan dan kinerja portofolio.
- Integration of Statistical and Machine Learning Models for Time Series Forecasting in Optimizing Decision... jisem-journal.com/index.php/journal/article/view/10399Integration of Statistical and Machine Learning Models for Time Series Forecasting in Optimizing Decision jisem journal index php journal article view 10399
- Modeling Volatility for High-Frequency Data of Cryptocurrency Bitcoin Price using Generalized Autoregressive... ijaers.com/detail/modeling-volatility-for-high-frequency-data-of-cryptocurrency-bitcoin-price-using-generalized-autoregressive-conditional-heteroskedasticity-garch-modelModeling Volatility for High Frequency Data of Cryptocurrency Bitcoin Price using Generalized Autoregressive ijaers detail modeling volatility for high frequency data of cryptocurrency bitcoin price using generalized autoregressive conditional heteroskedasticity garch model
- Effect of Exchange Rate Volatility on Portfolio Investment Decisions of U.S. Investors | American Journal... doi.org/10.47672/ajf.2800Effect of Exchange Rate Volatility on Portfolio Investment Decisions of U S Investors American Journal doi 10 47672 ajf 2800
- Distributed Discrete-Time Convex Optimization With Closed Convex Set Constraints: Linearly Convergent... ieeexplore.ieee.org/document/10122148Distributed Discrete Time Convex Optimization With Closed Convex Set Constraints Linearly Convergent ieeexplore ieee document 10122148
| File size | 645.8 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UPIUPI Proses biologis secara luas digunakan untuk pengolahan limbah cair karena jejak organik yang rendah, biaya ekonomi yang layak, dan efisiensi pengolahanProses biologis secara luas digunakan untuk pengolahan limbah cair karena jejak organik yang rendah, biaya ekonomi yang layak, dan efisiensi pengolahan
UPIUPI Hasil menunjukkan bahwa ED dapat mencapai standar WHO dengan demineralisasi 15 % dan 98 % pengembalian, sedangkan NF menghilangkan 90 % nitrat tetapiHasil menunjukkan bahwa ED dapat mencapai standar WHO dengan demineralisasi 15 % dan 98 % pengembalian, sedangkan NF menghilangkan 90 % nitrat tetapi
UPIUPI Alkaloid Cinchona dikenal sebagai senyawa antimalaria dan anti‑arrytmi. Karena lama waktu panen dahan tanaman, teknologi kultur sel menjadi tantangan.Alkaloid Cinchona dikenal sebagai senyawa antimalaria dan anti‑arrytmi. Karena lama waktu panen dahan tanaman, teknologi kultur sel menjadi tantangan.
UPIUPI Parameter seperti jumlah adsorben, pH larutan, suhu, dan waktu kontak diteliti. Model kinetika pseudo orde digunakan dan data cocok dengan model LangmuirParameter seperti jumlah adsorben, pH larutan, suhu, dan waktu kontak diteliti. Model kinetika pseudo orde digunakan dan data cocok dengan model Langmuir
UPIUPI Temuan ini berguna untuk merancang perangkat ultrasonik berbiaya rendah guna aplikasi di industri makanan. Pengujian prototipe ultrasonik frekuensi tunggalTemuan ini berguna untuk merancang perangkat ultrasonik berbiaya rendah guna aplikasi di industri makanan. Pengujian prototipe ultrasonik frekuensi tunggal
UPIUPI Salah satu persyaratan tersebut adalah kurikulum teknik. Banyak kurikulum teknik tradisional yang mengalami kesulitan dan beban untuk memenuhi minimalSalah satu persyaratan tersebut adalah kurikulum teknik. Banyak kurikulum teknik tradisional yang mengalami kesulitan dan beban untuk memenuhi minimal
UPIUPI Model ini menyatakan bahwa kinerja buruk tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan tetapi juga sikap dan kebiasaan yang buruk.Model ini menyatakan bahwa kinerja buruk tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan tetapi juga sikap dan kebiasaan yang buruk.
UPIUPI Logam yang lentur seperti paduan aluminium rentan mengalami pembentukan burs setelah proses slot-frais. Tinjauan singkat tentang perkembangan teknologiLogam yang lentur seperti paduan aluminium rentan mengalami pembentukan burs setelah proses slot-frais. Tinjauan singkat tentang perkembangan teknologi
Useful /
IPINTERNASIONALIPINTERNASIONAL Desain quasi-eksperimental satu kelompok pretes–posttes diterapkan pada 30 remaja pelayan kesehatan yang dipilih melalui sampling tujuan. IntervensiDesain quasi-eksperimental satu kelompok pretes–posttes diterapkan pada 30 remaja pelayan kesehatan yang dipilih melalui sampling tujuan. Intervensi
IPINTERNASIONALIPINTERNASIONAL Strengthening brand identity is a key strategy to enhance SME competitiveness, particularly for New Entrepreneurs (WUB) at the early stages of businessStrengthening brand identity is a key strategy to enhance SME competitiveness, particularly for New Entrepreneurs (WUB) at the early stages of business
UNDIPUNDIP Instrumen dibuat berdasarkan studi sebelumnya dan catatan medis/keperawatan; data dianalisis dengan Uji Chi‑kuadrat dan Regresi Logistik, dan sensitivitasInstrumen dibuat berdasarkan studi sebelumnya dan catatan medis/keperawatan; data dianalisis dengan Uji Chi‑kuadrat dan Regresi Logistik, dan sensitivitas
UNMUNM Furthermore, the authors argue that integrating cultural topics in English classes can raise student awareness about racism, prejudice, and hate crimes,Furthermore, the authors argue that integrating cultural topics in English classes can raise student awareness about racism, prejudice, and hate crimes,