UMMUMM
Jurnal Teknik IndustriJurnal Teknik IndustriKompleksitas perdagangan saham yang meningkat memerlukan manajemen portofolio yang efektif untuk mengoptimalkan keuntungan sekaligus meminimalkan risiko. Pemilihan portofolio kritis dalam menentukan kombinasi saham yang paling sesuai, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan yang diharapkan dan meminimalkan risiko dalam batasan investasi yang tersedia. Studi ini menyusun model matematika untuk optimisasi portofolio menggunakan enam saham berbeda, dengan mempertimbangkan batasan seperti keuntungan yang diharapkan, risiko, dan investasi yang tersedia. Dengan sifat multi-objective dari masalah ini, pendekatan hibrida diajukan, menggabungkan Compromise Programming (CP), Nadir Compromise Programming (NCP), dan Ant Colony Optimization (ACO) untuk menangani tujuan minimisasi dan maksimisasi. Algoritma ACO diterapkan untuk meminimalkan variabel deviasi, yang berfungsi sebagai fungsi kecocokan dalam proses optimisasi. Hasil menunjukkan efektivitas metode hibrida dalam memilih portofolio yang mencapai deviasi minimal, memberikan keseimbangan optimal antara risiko dan keuntungan. Penelitian ini menawarkan wawasan berharga bagi investor dengan mengilustrasikan trade-off antara risiko dan imbal hasil dalam pemilihan saham, berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih terinformasi dalam manajemen portofolio.
Penelitian ini menunjukkan bahwa model optimisasi Compromise Programming dan Nadir Compromise Programming dapat secara efektif membantu investor menentukan komposisi portofolio optimal dengan mempertimbangkan batasan seperti jumlah investasi, keuntungan yang diharapkan, dan risiko.Integrasi algoritma Ant Colony Optimization (ACO) dengan Compromise Programming dan Nadir Compromise Programming merupakan kontribusi kritis dari penelitian ini.ACO, yang terinspirasi oleh perilaku semut dalam mencari makanan dan membangun sarang melalui komunikasi berbasis feromon, digunakan untuk menjelajahi solusi layak untuk pemilihan portofolio.Seiring iterasi berlangsung, semut menyempurnakan pilihan mereka berdasarkan tingkat feromon, menghasilkan solusi optimal.Hasil menunjukkan bahwa Nadir Compromise Programming unggul dibandingkan Compromise Programming dengan secara konsisten memilih saham dengan keuntungan yang diharapkan tertinggi dan risiko terendah, membuatnya menjadi metode yang lebih robust untuk optimisasi portofolio.Pendekatan ini meminimalkan variabel deviasi, menghasilkan fungsi kecocokan yang sangat efisien yang konvergen ke konfigurasi portofolio terbaik.
1. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan pendekatan fuzzy untuk menentukan bobot komponen portofolio dalam Compromise Programming dan Nadir Compromise Programming, sehingga model lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian pasar. 2. Mengintegrasikan data pasar real-time atau faktor eksternal seperti perubahan politik dan ekonomi untuk meningkatkan akurasi prediksi dan relevansi model. 3. Mengeksplorasi penggunaan algoritma metaheuristik lain seperti Particle Swarm Optimization (PSO) atau Genetic Algorithm (GA) untuk membandingkan efektivitas dalam menangani masalah optimisasi multi-objective, serta mengembangkan strategi adaptif untuk dinamika pasar yang berubah cepat.
- Stock Prices Forecasting using Time Series Analysis with Arima | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore.... doi.org/10.1109/ICAC3N56670.2022.10074178Stock Prices Forecasting using Time Series Analysis with Arima IEEE Conference Publication IEEE Xplore doi 10 1109 ICAC3N56670 2022 10074178
- Application of Compromise Programming in the Energy Generation Planning. application compromise programming... hrcak.srce.hr/253075Application of Compromise Programming in the Energy Generation Planning application compromise programming hrcak srce hr 253075
- Multi-Objective Portfolio Optimization Using Hybrid Ant Colony Optimization and Compromise Programming... doi.org/10.22219/JTIUMM.Vol25.No2.131-144Multi Objective Portfolio Optimization Using Hybrid Ant Colony Optimization and Compromise Programming doi 10 22219 JTIUMM Vol25 No2 131 144
| File size | 432.38 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
ITBWIGA LUMAJANGITBWIGA LUMAJANG Dalam artikel ini, ditinjau konsep dasar teori portofolio, strategi diversifikasi, serta penerapannya dalam mengelola risiko secara holistik. Selain itu,Dalam artikel ini, ditinjau konsep dasar teori portofolio, strategi diversifikasi, serta penerapannya dalam mengelola risiko secara holistik. Selain itu,
UIN MALANGUIN MALANG The results of the research have unveiled messages of history and culture regarding Islams development during the Cirebon sultanate. In addition, the historyThe results of the research have unveiled messages of history and culture regarding Islams development during the Cirebon sultanate. In addition, the history
UIN MALANGUIN MALANG Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen vernacular terus-menerus ditafsir ulang dalam desain modern, mengungkapkan bahwa pola-pola ini tidak hanya mempertahankanHasil penelitian menunjukkan bahwa elemen vernacular terus-menerus ditafsir ulang dalam desain modern, mengungkapkan bahwa pola-pola ini tidak hanya mempertahankan
UIN MALANGUIN MALANG Heidegger menghubungkan seni, ruang, dan arsitektur hunian dengan merespons aspirasi penghuninya. Dalam hal ini, kehidupan pribadi menjadi batas antaraHeidegger menghubungkan seni, ruang, dan arsitektur hunian dengan merespons aspirasi penghuninya. Dalam hal ini, kehidupan pribadi menjadi batas antara
UIN MALANGUIN MALANG Konsep keberlanjutan dari masa lalu dapat diadaptasi ke desain modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep keberlanjutan telah diterapkan dalam arsitekturKonsep keberlanjutan dari masa lalu dapat diadaptasi ke desain modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep keberlanjutan telah diterapkan dalam arsitektur
UIN MALANGUIN MALANG Selain itu, hampir sepertiga responden (30,1%) menganggap masjid sebagai ruang yang terutama untuk pria berusia menengah atau tua. Kemudian, untuk mengatasiSelain itu, hampir sepertiga responden (30,1%) menganggap masjid sebagai ruang yang terutama untuk pria berusia menengah atau tua. Kemudian, untuk mengatasi
STIEMAHARDHIKASTIEMAHARDHIKA Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap FD. CR, KI, dan UP tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap FD. DERHasil penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap FD. CR, KI, dan UP tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap FD. DER
PPMSCHOOLPPMSCHOOL Secara keseluruhan, metode Z-Score value investing terbukti memiliki kinerja evaluasi portofolio terbaik, ditunjukkan oleh nilai Sharpe ratio, TreynorSecara keseluruhan, metode Z-Score value investing terbukti memiliki kinerja evaluasi portofolio terbaik, ditunjukkan oleh nilai Sharpe ratio, Treynor
Useful /
ITBWIGA LUMAJANGITBWIGA LUMAJANG Hasil analisis menunjukkan bahwa investor mulai dengan memahami konsep dasar investasi, khususnya hubungan antara tingkat pengembalian dan risiko. ProsesHasil analisis menunjukkan bahwa investor mulai dengan memahami konsep dasar investasi, khususnya hubungan antara tingkat pengembalian dan risiko. Proses
SARI MUTIARASARI MUTIARA Pelatihan secara sistematis mencakup pemahaman dasar digital marketing, pembuatan konten promosi yang menarik, serta penggunaan media sosial dan platformPelatihan secara sistematis mencakup pemahaman dasar digital marketing, pembuatan konten promosi yang menarik, serta penggunaan media sosial dan platform
SALNESIASALNESIA Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah pengelolaan referensi yang tepat dan sistematis. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untukSalah satu tantangan yang sering dihadapi adalah pengelolaan referensi yang tepat dan sistematis. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk
UNNARUNNAR Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh, di mana seluruh populasi menjadi responden dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalahPengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh, di mana seluruh populasi menjadi responden dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah