UMMUMM
Jurnal Teknik IndustriJurnal Teknik IndustriKompleksitas perdagangan saham yang meningkat memerlukan manajemen portofolio yang efektif untuk mengoptimalkan keuntungan sekaligus meminimalkan risiko. Pemilihan portofolio kritis dalam menentukan kombinasi saham yang paling sesuai, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan yang diharapkan dan meminimalkan risiko dalam batasan investasi yang tersedia. Studi ini menyusun model matematika untuk optimisasi portofolio menggunakan enam saham berbeda, dengan mempertimbangkan batasan seperti keuntungan yang diharapkan, risiko, dan investasi yang tersedia. Dengan sifat multi-objective dari masalah ini, pendekatan hibrida diajukan, menggabungkan Compromise Programming (CP), Nadir Compromise Programming (NCP), dan Ant Colony Optimization (ACO) untuk menangani tujuan minimisasi dan maksimisasi. Algoritma ACO diterapkan untuk meminimalkan variabel deviasi, yang berfungsi sebagai fungsi kecocokan dalam proses optimisasi. Hasil menunjukkan efektivitas metode hibrida dalam memilih portofolio yang mencapai deviasi minimal, memberikan keseimbangan optimal antara risiko dan keuntungan. Penelitian ini menawarkan wawasan berharga bagi investor dengan mengilustrasikan trade-off antara risiko dan imbal hasil dalam pemilihan saham, berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih terinformasi dalam manajemen portofolio.
Penelitian ini menunjukkan bahwa model optimisasi Compromise Programming dan Nadir Compromise Programming dapat secara efektif membantu investor menentukan komposisi portofolio optimal dengan mempertimbangkan batasan seperti jumlah investasi, keuntungan yang diharapkan, dan risiko.Integrasi algoritma Ant Colony Optimization (ACO) dengan Compromise Programming dan Nadir Compromise Programming merupakan kontribusi kritis dari penelitian ini.ACO, yang terinspirasi oleh perilaku semut dalam mencari makanan dan membangun sarang melalui komunikasi berbasis feromon, digunakan untuk menjelajahi solusi layak untuk pemilihan portofolio.Seiring iterasi berlangsung, semut menyempurnakan pilihan mereka berdasarkan tingkat feromon, menghasilkan solusi optimal.Hasil menunjukkan bahwa Nadir Compromise Programming unggul dibandingkan Compromise Programming dengan secara konsisten memilih saham dengan keuntungan yang diharapkan tertinggi dan risiko terendah, membuatnya menjadi metode yang lebih robust untuk optimisasi portofolio.Pendekatan ini meminimalkan variabel deviasi, menghasilkan fungsi kecocokan yang sangat efisien yang konvergen ke konfigurasi portofolio terbaik.
1. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan pendekatan fuzzy untuk menentukan bobot komponen portofolio dalam Compromise Programming dan Nadir Compromise Programming, sehingga model lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian pasar. 2. Mengintegrasikan data pasar real-time atau faktor eksternal seperti perubahan politik dan ekonomi untuk meningkatkan akurasi prediksi dan relevansi model. 3. Mengeksplorasi penggunaan algoritma metaheuristik lain seperti Particle Swarm Optimization (PSO) atau Genetic Algorithm (GA) untuk membandingkan efektivitas dalam menangani masalah optimisasi multi-objective, serta mengembangkan strategi adaptif untuk dinamika pasar yang berubah cepat.
- Stock Prices Forecasting using Time Series Analysis with Arima | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore.... doi.org/10.1109/ICAC3N56670.2022.10074178Stock Prices Forecasting using Time Series Analysis with Arima IEEE Conference Publication IEEE Xplore doi 10 1109 ICAC3N56670 2022 10074178
- Application of Compromise Programming in the Energy Generation Planning. application compromise programming... hrcak.srce.hr/253075Application of Compromise Programming in the Energy Generation Planning application compromise programming hrcak srce hr 253075
- Multi-Objective Portfolio Optimization Using Hybrid Ant Colony Optimization and Compromise Programming... doi.org/10.22219/JTIUMM.Vol25.No2.131-144Multi Objective Portfolio Optimization Using Hybrid Ant Colony Optimization and Compromise Programming doi 10 22219 JTIUMM Vol25 No2 131 144
| File size | 432.38 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
IOINFORMATICIOINFORMATIC Traveling Salesman Problem telah lama digunakan sebagai model dasar untuk permasalahan tersebut, namun sifatnya yang berskala NP-hard membuat metode eksakTraveling Salesman Problem telah lama digunakan sebagai model dasar untuk permasalahan tersebut, namun sifatnya yang berskala NP-hard membuat metode eksak
AKRABJUARAAKRABJUARA Cipta Jaya Kreasi di Jawa Barat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pelatihan dan Motivasi Kerja, dan variabel terikat adalah Produktivitas KerjaCipta Jaya Kreasi di Jawa Barat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pelatihan dan Motivasi Kerja, dan variabel terikat adalah Produktivitas Kerja
RCF INDONESIARCF INDONESIA Kedua metode tersebut mampu memberikan solusi optimal dalam proses penugasan, pengalokasian sumber daya, dan pengambilan keputusan yang kompleks.melaluiKedua metode tersebut mampu memberikan solusi optimal dalam proses penugasan, pengalokasian sumber daya, dan pengambilan keputusan yang kompleks.melalui
ITBITB Komunikasi intensif, kolaborasi, dan kepercayaan antara akademisi, pemerintah, tenaga medis, dan industri memungkinkan mengatasi hambatan, meningkatkanKomunikasi intensif, kolaborasi, dan kepercayaan antara akademisi, pemerintah, tenaga medis, dan industri memungkinkan mengatasi hambatan, meningkatkan
AKRABJUARAAKRABJUARA Khalayak tidak lagi dapat membedakan mana berita atau informasi valid, mana yang hoax. Etika berperan sebagai kompas moral dalam menanggapi situasi abu‑abuKhalayak tidak lagi dapat membedakan mana berita atau informasi valid, mana yang hoax. Etika berperan sebagai kompas moral dalam menanggapi situasi abu‑abu
AKRABJUARAAKRABJUARA Analisis perhitungan harga pokok produksi Usaha pengolahan Minyak Kelapa Mandar di Kabupaten Majene dapat diketahui dan dijadikan dasar dalam penentuanAnalisis perhitungan harga pokok produksi Usaha pengolahan Minyak Kelapa Mandar di Kabupaten Majene dapat diketahui dan dijadikan dasar dalam penentuan
AKRABJUARAAKRABJUARA Supaya tercipta kepuasan dan keberhasilan sebuah sistem informasi yang sudah dibuat, maka diperlukan sebuah pengujian, salah satunya pengujian kegunaanSupaya tercipta kepuasan dan keberhasilan sebuah sistem informasi yang sudah dibuat, maka diperlukan sebuah pengujian, salah satunya pengujian kegunaan
AKRABJUARAAKRABJUARA Hasil perhitungan metode SVM mendapatkan nilai akurasi 78.893 sedangkan hasil perhitungan SVM (PSO) mendapatkan nilai akurasi 84.914 artinya ada kenaikanHasil perhitungan metode SVM mendapatkan nilai akurasi 78.893 sedangkan hasil perhitungan SVM (PSO) mendapatkan nilai akurasi 84.914 artinya ada kenaikan
Useful /
IOINFORMATICIOINFORMATIC Namun, pengembangan lebih lanjut tetap diperlukan, terutama pada aspek kebaruan melalui personalisasi desain, penyampaian informasi yang lebih inovatif,Namun, pengembangan lebih lanjut tetap diperlukan, terutama pada aspek kebaruan melalui personalisasi desain, penyampaian informasi yang lebih inovatif,
IOINFORMATICIOINFORMATIC Penelitian ini bertujuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi aplikasi SiBONY-SATRYA (Sistem Informasi Bangun Opini dan Nilai Yakin-SurveiPenelitian ini bertujuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi aplikasi SiBONY-SATRYA (Sistem Informasi Bangun Opini dan Nilai Yakin-Survei
IPBIPB African Swine Fever (ASF) adalah penyakit hewan pada babi yang disebabkan oleh virus dengan tingkat kematian tinggi dan sangat menular. Penularan penyakitAfrican Swine Fever (ASF) adalah penyakit hewan pada babi yang disebabkan oleh virus dengan tingkat kematian tinggi dan sangat menular. Penularan penyakit
ITBITB Akhirnya, parameter PID optimal dihasilkan secara real-time menggunakan algoritma pencarian PSO. Parameter yang dihasilkan berhasil diuji pada setup quadcopterAkhirnya, parameter PID optimal dihasilkan secara real-time menggunakan algoritma pencarian PSO. Parameter yang dihasilkan berhasil diuji pada setup quadcopter