STIAMISTIAMI

Majalah Ilmiah BijakMajalah Ilmiah Bijak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi kerugian dari investasi di pasar saham bank negara di Indonesia dengan menggunakan Value at Risk (VaR) sebagai alat untuk mengukur kerugian maksimum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model AR(1)-GARCH(1,1) cocok untuk menentukan mean dan varians yang digunakan untuk menghitung VaR masing-masing bank. Pengukuran VaR untuk semua bank menunjukkan tanda negatif yang menunjukkan kerugian maksimum investor dari memegang salah satu saham bank tersebut selama periode waktu yang diproyeksikan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa VaR dapat digunakan sebagai dasar untuk investor dalam menentukan investasi yang akan dibuat di bursa saham.Hasil perhitungan VaR menunjukkan bahwa harga saham bank BRI dan BNI akan mengalami penurunan dalam 15 hari ke depan.Oleh karena itu, investor dengan karakteristik risk taker disarankan untuk sell, dan investor dengan karakteristik risk averse disarankan untuk mempertahankan investasi mereka dan menunggu sampai tren kembali meningkat.

Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel lain seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar terhadap harga saham bank di Indonesia. Selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk membandingkan kinerja model VaR dengan model lain seperti Expected Shortfall (ES) dan Conditional Value at Risk (CVaR). Penelitian juga dapat dilakukan untuk menganalisis pengaruh kebijakan moneter terhadap harga saham bank di Indonesia.

  1. Analysis of Financial Time Series | Wiley Series in Probability and Statistics. analysis financial time... doi.org/10.1002/9780470644560Analysis of Financial Time Series Wiley Series in Probability and Statistics analysis financial time doi 10 1002 9780470644560
  2. PENILAIAN VALUE AT RISK DENGAN PENDEKATAN EXTREME VALUE THEORYDAN GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION STUDI... doi.org/10.33369/insight.14.1.63-72PENILAIAN VALUE AT RISK DENGAN PENDEKATAN EXTREME VALUE THEORYDAN GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION STUDI doi 10 33369 insight 14 1 63 72
  3. Future Natural Gas Price Forecasting Model and Its Policy Implication | International Journal of Energy... doi.org/10.32479/ijeep.9676Future Natural Gas Price Forecasting Model and Its Policy Implication International Journal of Energy doi 10 32479 ijeep 9676
Read online
File size455.43 KB
Pages7
DMCAReport

Related /

JURIS Pengaruh Return On Assets Dan Return On Equity Terhadap Harga Saham Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk Periode Tahun 2014 2024 2026More at 2026

BMABERSAMABMABERSAMA ROA secara parsial mempengaruhi harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk, menunjukkan hubungan signifikan. ROE tidak mempengaruhi harga saham secara signifikanROA secara parsial mempengaruhi harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk, menunjukkan hubungan signifikan. ROE tidak mempengaruhi harga saham secara signifikan

JURIS The Effect Of Information Asymmetry And Internal Control On Accounting Fraud With Integrity As A Moderating Variable 2025More at 2025

AZZUKHRUFCENDIKIAAZZUKHRUFCENDIKIA Analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) versi 3. Hasil menunjukkan bahwa asimetri informasiAnalisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) versi 3. Hasil menunjukkan bahwa asimetri informasi

JURIS Evaluasi Dan Rekomendasi Sistem Manajemen Kinerja Di Pt Xyz 2025More at 2025

IBI DarmajayaIBI Darmajaya Hasil Penilaian Kinerja tidak dimanfaatkan untuk identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Oleh karena itulah maka penulis merekomendasikanHasil Penilaian Kinerja tidak dimanfaatkan untuk identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Oleh karena itulah maka penulis merekomendasikan

JURIS Perlakuan Akuntansi Setelah Pajak Tangguhan Terhadap Laporan Keuangan Pada PT Bekjorindo Paryaweksana Bandar Lampung 2025More at 2025

IBI DarmajayaIBI Darmajaya Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan sebagaimanaBerdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan sebagaimana

JURIS Pelatihan Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Digital Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Pelaku UMKM 2025More at 2025

UBUB Saat ini pemerintah berfokus mengembangkan UMKM sebagai fondasi utama sektor perekonomian masyarakat untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam mengembangkanSaat ini pemerintah berfokus mengembangkan UMKM sebagai fondasi utama sektor perekonomian masyarakat untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam mengembangkan

JURIS Pembentukan Karakter Murid Studi terhadap Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Fityah Pekanbaru 2020More at 2020

UIRUIR Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan karakter murid di SDIT Al-Fityah Pekanbaru mengajarkan dan menanamkan adab‑adab Islami kepada pesertaHasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan karakter murid di SDIT Al-Fityah Pekanbaru mengajarkan dan menanamkan adab‑adab Islami kepada peserta

JURIS Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru tentang Wisata Syariah 2020More at 2020

UIRUIR 038.118 orang. Sampel diambil dari seluruh populasi yaitu 100 orang, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan hasil penelitian038.118 orang. Sampel diambil dari seluruh populasi yaitu 100 orang, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan hasil penelitian

JURIS Hakekat Penciptaan Manusia Dan Pengembangan Dimensi Kemanusian Dan Urgensinya Terhadap Pengembangan Dan Kestarian Lingkungan Dalam Prespektif Al Quran 2017More at 2017

METROMETRO Manusia di lahirkan ke dunia dibekali dengan kemampuan/daya cipta, rasa, karsa karya dan daya taqwa. Dalam kaitannya dengan lingkungan, daya tersebut merupakanManusia di lahirkan ke dunia dibekali dengan kemampuan/daya cipta, rasa, karsa karya dan daya taqwa. Dalam kaitannya dengan lingkungan, daya tersebut merupakan

Useful /

JURIS Pengaruh Kebijakan Hutang dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada PT Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Periode 2015 2024 2026More at 2026

BMABERSAMABMABERSAMA Kebijakan Hutang dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada PT. Kontribusi bagi investor adalah Tidak hanyaKebijakan Hutang dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada PT. Kontribusi bagi investor adalah Tidak hanya

JURIS Pengaruh Harga dan Kualititas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Aplikasi Gojek Mahasiswa Semester 7 Reguler A Tahun Ajaran Ganjil 2024 2025 2026More at 2026

BMABERSAMABMABERSAMA Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 97 orang. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versiJumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 97 orang. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi

JURIS Financial Performance of Jakarta Hospitals Before and After the COVID 19 Pandemic Analysis of Profitability Liquidity and Leverage Ratios 2025More at 2025

ILOMATAILOMATA Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi manajemen rumah sakit dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi keuangan untuk meningkatkan keberlanjutanPenelitian ini memberikan wawasan berharga bagi manajemen rumah sakit dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi keuangan untuk meningkatkan keberlanjutan

JURIS Community Based Tourism Development Mount Bismo Ecotourism Development Program in Sikunang Village Kejajar District Wonosobo Regency 2024More at 2024

PROSPECTPUBLISHINGPROSPECTPUBLISHING Program ini juga membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, terbukti lima warga yang sebelumnya miskin kini telah dientaskan. Selain itu, program iniProgram ini juga membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, terbukti lima warga yang sebelumnya miskin kini telah dientaskan. Selain itu, program ini

ads-block-test