ITKITK

SPECTA Journal of TechnologySPECTA Journal of Technology

Penelitian ini menganalisis korelasi antar sektor penyusun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan implikasinya terhadap diversifikasi portofolio, menggunakan log return harian tujuh indeks sektoral pada periode 26 Januari 2021 sampai 26 Mei 2025. Korelasi Pearson dihitung untuk seluruh pasangan sektor beserta uji signifikansinya, dan dinamika korelasi diperiksa melalui jendela bergulir 126 hari serta perbandingan dua paruh sampel. Optimisasi mean variance diterapkan dengan batasan tanpa short selling dan tanpa leverage, asumsi tingkat bebas risiko 6 persen per tahun, dan anualisasi 252 hari. Hasil menunjukkan seluruh pasangan korelasi signifikan secara statistik, dengan pasangan terkuat industri dan energi (r = 0,545) dan terlemah kesehatan dan teknologi (r = 0,087, p = 0,0048). Analisis bergulir dan dua paruh sampel menunjukkan struktur korelasi ini tidak stabil sepanjang waktu, bergeser rata rata sebesar 0,151 antar sub periode. Portofolio rasio Sharpe maksimum mencapai rasio Sharpe 1,247 dibandingkan 0,496 untuk portofolio bobot sama rata, mengonfirmasi adanya nilai tambah efisiensi dari alokasi berbasis korelasi, namun portofolio ini menempatkan seluruh bobotnya hanya pada dua dari tujuh sektor, sebuah konsentrasi yang sekaligus mendukung dan mempersulit narasi diversifikasi serta memerlukan validasi luar sampel sebelum digunakan secara praktis.

Penelitian ini menganalisis korelasi antar sektor penyusun IHSG beserta signifikansi dan dinamikanya, serta implikasinya terhadap pembentukan portofolio menggunakan Mean-Variance Optimization dibandingkan dengan portofolio bobot sama rata.Hasil analisis menunjukkan adanya klasterisasi sektoral yang signifikan secara statistik, dengan sektor keuangan, infrastruktur, industri, transportasi, dan energi cenderung berkorelasi moderat satu sama lain, sedangkan sektor kesehatan dan teknologi menunjukkan korelasi yang lebih rendah sehingga berpotensi menjadi diversifier.Namun, struktur korelasi ini terbukti tidak stabil sepanjang waktu, dengan pergeseran rata rata 0,151 antar paruh sampel dan variasi korelasi bergulir yang cukup lebar untuk beberapa pasangan sektor.Hasil optimisasi MVO memperlihatkan bahwa portofolio rasio Sharpe maksimum unggul secara terukur dibandingkan portofolio bobot sama rata, dengan rasio Sharpe 1,247 berbanding 0,496, sehingga klaim peningkatan efisiensi portofolio memiliki dasar pembanding yang eksplisit.Akan tetapi, portofolio tersebut terkonsentrasi penuh pada dua dari tujuh sektor, sementara portofolio risiko minimum justru memiliki return di bawah tingkat bebas risiko yang diasumsikan.Kedua temuan ini menunjukkan bahwa hasil optimisasi bersifat dalam sampel dan perlu dibaca dengan kehati-hatian sebelum dijadikan dasar keputusan investasi.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk melakukan backtesting di luar sampel, menggunakan data tingkat bebas risiko aktual, dan mempertimbangkan batasan bobot maksimum per sektor guna menghasilkan rekomendasi alokasi aset yang lebih tahan terhadap perubahan kondisi pasar. Selain itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai dinamika korelasi antar waktu dan risiko konsentrasi bobot dalam portofolio, serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi strategi diversifikasi portofolio secara keseluruhan.

  1. Client Challenge. client challenge javascript disabled browser please enable proceed required part site... link.springer.com/10.1007/s11403-023-00383-yClient Challenge client challenge javascript disabled browser please enable proceed required part site link springer 10 1007 s11403 023 00383 y
Read online
File size287.73 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

ads-block-test