STTSSTTS
INSYST: Journal of Intelligent System and ComputationINSYST: Journal of Intelligent System and ComputationKredit merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi institusi perbankan dan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan laba jangka panjang. Namun, distribusi kredit secara inheren terkait dengan risiko, terutama risiko default ketika peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan. Salah satu strategi efektif untuk meminimalkan risiko tersebut adalah melakukan penilaian kelayakan kredit yang komprehensif dan akurat terhadap calon peminjam sebelum persetujuan pinjaman diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja tiga algoritma klasifikasi - Random Forest, Support Vector Machine (SVM), dan Artificial Neural Network (ANN) - dalam memprediksi risiko kredit berdasarkan pekerjaan peminjam. Dataset yang digunakan terdiri dari 1.314 catatan pinjaman dengan distribusi yang tidak seimbang antara pinjaman lancar dan macet. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa algoritma Random Forest mencapai akurasi tertinggi sebesar 97%, diikuti oleh Support Vector Machine dengan 73% dan Artificial Neural Networks dengan 64%. Meskipun ANN mampu menangkap pola kompleks melalui pembelajaran multilayer, Random Forest terbukti menjadi metode yang paling efektif dan tangguh dalam menangani dataset yang diberikan. Temuan ini jelas menunjukkan bahwa Random Forest dapat menjadi metode yang andal bagi institusi keuangan untuk meningkatkan evaluasi risiko kredit dan meminimalkan kerugian potensial yang timbul dari default pinjaman.
Berdasarkan hasil pengujian menggunakan tiga algoritma, yaitu Support Vector Machine (SVM), Random Forest, dan Artificial Neural Network (ANN), algoritma Random Forest menunjukkan kinerja yang lebih baik.Hal ini disebabkan karena Random Forest merupakan metode ensembel yang terdiri dari beberapa pohon keputusan yang beroperasi secara kolektif melalui mekanisme voting.Model ini efektif dalam menangani data kompleks dan tidak seimbang serta mampu mengidentifikasi pola non-linear dengan belajar dari subset fitur yang berbeda.Di sisi lain, algoritma SVM bekerja dengan menemukan hiperplane optimal yang memisahkan kelas dengan margin maksimum.SVM sangat efektif untuk data berdimensi tinggi dan terstruktur dengan baik.Namun, kinerjanya dapat menurun ketika data tidak dapat dipisahkan secara linear atau ketika penyesuaian kernel dan parameter tidak dilakukan dengan benar.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang bagaimana algoritma Random Forest dapat diterapkan dalam sistem pengambilan keputusan kredit secara real-time. Selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi teknik-teknik interpretabilitas yang dapat digunakan untuk menjelaskan keputusan yang dibuat oleh algoritma Random Forest, sehingga meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap sistem. Terakhir, penelitian dapat dilakukan untuk mengoptimalkan algoritma SVM dengan menyesuaikan parameter kernel dan regulasi, serta mengeksplorasi teknik-teknik penanganan data yang tidak seimbang untuk meningkatkan kinerja algoritma dalam skenario yang berbeda.
- Vol 5 No 1 (2025): JMS Vol 5 No 1 Maret 2025 | Jurnal Manajemen Teknologi Dan Sistem Informasi (JMS).... ejournal.unama.ac.id/index.php/jms/issue/view/177Vol 5 No 1 2025 JMS Vol 5 No 1 Maret 2025 Jurnal Manajemen Teknologi Dan Sistem Informasi JMS ejournal unama ac index php jms issue view 177
- 0. scitepress publication details doi.org/10.5220/00093718083708430 scitepress publication details doi 10 5220 0009371808370843
- Analisis perbandingan machine learning untuk prediksi kelayakan kredit perbankan pada Bank BRI Tegal... ejournal.uksw.edu/itexplore/article/view/14754Analisis perbandingan machine learning untuk prediksi kelayakan kredit perbankan pada Bank BRI Tegal ejournal uksw edu itexplore article view 14754
| File size | 511.63 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
LIFESCIFILIFESCIFI Menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), kontribusi ilmiah terkini dianalisis untuk mengevaluasi bagaimana inovasi digital meningkatkan deteksiMenggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), kontribusi ilmiah terkini dianalisis untuk mengevaluasi bagaimana inovasi digital meningkatkan deteksi
UMKUMK Studi ini menganalisis 35 bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022 menggunakan regresi logistik. Hasilnya menunjukkanStudi ini menganalisis 35 bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022 menggunakan regresi logistik. Hasilnya menunjukkan
STIE AASSTIE AAS Penelitian ini mengindikasikan perlunya peningkatan berkelanjutan dalam tata kelola perusahaan dan efisiensi operasional untuk menjaga dan meningkatkanPenelitian ini mengindikasikan perlunya peningkatan berkelanjutan dalam tata kelola perusahaan dan efisiensi operasional untuk menjaga dan meningkatkan
UGMUGM Menariknya, ketika kepemilikan pemerintah dipertimbangkan, efek tersebut berubah menjadi positif, yang mengindikasikan bahwa bank milik pemerintah mungkinMenariknya, ketika kepemilikan pemerintah dipertimbangkan, efek tersebut berubah menjadi positif, yang mengindikasikan bahwa bank milik pemerintah mungkin
DINASTIREVDINASTIREV batal demi hukum atau cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena diperoleh dengan penipuan dan kekhilafan yang nyata, maka dari itubatal demi hukum atau cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena diperoleh dengan penipuan dan kekhilafan yang nyata, maka dari itu
JIMF BIJIMF BI Selanjutnya, penelitian ini menganalisis eksposur risiko kredit antara ekuitas dan utang pada sektor‑sektor terpilih di Malaysia dengan menggunakan metodeSelanjutnya, penelitian ini menganalisis eksposur risiko kredit antara ekuitas dan utang pada sektor‑sektor terpilih di Malaysia dengan menggunakan metode
AIRAAIRA Penggunaan aplikasi Microsoft Office Excel sangat membantu sekali dalam pengolahan data keuangan simpan pinjam di Kokarlin PT. Pelatihan pengolahan dataPenggunaan aplikasi Microsoft Office Excel sangat membantu sekali dalam pengolahan data keuangan simpan pinjam di Kokarlin PT. Pelatihan pengolahan data
STIE AASSTIE AAS Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Tujuan analisis profitabilitas perusahaan adalah untuk mengukur tingkat efisiensiProfitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Tujuan analisis profitabilitas perusahaan adalah untuk mengukur tingkat efisiensi
Useful /
STTSSTTS Estimasi upaya yang salah dapat menyebabkan distribusi sumber daya yang buruk, kelebihan biaya, batas waktu yang terlewat, dan bahkan kegagalan proyekEstimasi upaya yang salah dapat menyebabkan distribusi sumber daya yang buruk, kelebihan biaya, batas waktu yang terlewat, dan bahkan kegagalan proyek
UGMUGM Penelitian ini mengkaji efektivitas model pembelajaran mesin dalam menangkap perilaku herd‑ing adaptif di pasar Amerika Serikat, Malaysia, dan Indonesia.Penelitian ini mengkaji efektivitas model pembelajaran mesin dalam menangkap perilaku herd‑ing adaptif di pasar Amerika Serikat, Malaysia, dan Indonesia.
APTKLHIAPTKLHI Dengan hasil tersebut, identifikasi kawasan kebakaran hutan dan dampaknya dapat dipantau secara terus menerus menggunakan data penginderaan jauh guna meminimalkanDengan hasil tersebut, identifikasi kawasan kebakaran hutan dan dampaknya dapat dipantau secara terus menerus menggunakan data penginderaan jauh guna meminimalkan
APTKLHIAPTKLHI Hasilnya menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan komposit lainnya, sampel komposit hybrid yang mengandung 20% PFs dan 10% CP (Sampel CDS20) memiliki kekuatanHasilnya menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan komposit lainnya, sampel komposit hybrid yang mengandung 20% PFs dan 10% CP (Sampel CDS20) memiliki kekuatan