STMA TRISAKTISTMA TRISAKTI
Premium Insurance Business JournalPremium Insurance Business JournalPasar komoditas global, khususnya harga emas, mengalami volatilitas tinggi dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok, dan kebijakan ekonomi global yang agresif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketepatan model Value-at-Risk (VaR) terhadap harga emas menggunakan pendekatan moving window serta melakukan validasi model melalui metode Kupiec Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan VaR berbasis moving window mampu menangkap dinamika risiko pasar secara lebih adaptif dan tetap reliabel di tengah ketidakstabilan pasar komoditas global.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Value-at-Risk (VaR) berbasis moving window mampu menangkap dinamika risiko pasar secara lebih adaptif dan tetap reliabel di tengah kondisi pasar yang tidak stabil.Validasi model VaR melalui Kupiec Proportion of Failures (POF) Test menghasilkan nilai statistik yang menunjukkan model tersebut valid dan andal dalam mengestimasi risiko pasar emas.Oleh karena itu, pendekatan kuantitatif seperti VaR berbasis moving window relevan dalam pengelolaan risiko investasi komoditas selama periode ketidakpastian global.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa arah studi lanjutan yang menarik untuk dieksplorasi. Pertama, penelitian selanjutnya dapat menginvestigasi pengaruh faktor-faktor makroekonomi, seperti inflasi dan suku bunga, terhadap volatilitas harga emas dan dampaknya terhadap ketepatan model VaR. Kedua, pengembangan model VaR yang menggabungkan pendekatan moving window dengan metode machine learning dapat meningkatkan kemampuan model dalam memprediksi risiko pasar yang dinamis. Ketiga, penelitian dapat memperluas analisis dengan mempertimbangkan berbagai jenis instrumen derivatif emas, seperti futures dan options, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai risiko pasar emas.
| File size | 848.78 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
FHUKIFHUKI 4 of 2010, drug abusers for themselves can be rehabilitated. Judges consideration in making decisions for the perpetrators of criminal acts of narcotics4 of 2010, drug abusers for themselves can be rehabilitated. Judges consideration in making decisions for the perpetrators of criminal acts of narcotics
ITEKES BALIITEKES BALI Penelitian ini menganalisis hubungan antara jumlah anggota keluarga dan kepatuhan pembayaran premi di antara 76.773 keluarga PBPU di Samarinda dengan menggunakanPenelitian ini menganalisis hubungan antara jumlah anggota keluarga dan kepatuhan pembayaran premi di antara 76.773 keluarga PBPU di Samarinda dengan menggunakan
UKSWUKSW Banyak penelitian yang membahas peran penting special purpose vehicles (SPV) di dalam perencanaan pajak korporat, namun belum ada penelitian empiris yangBanyak penelitian yang membahas peran penting special purpose vehicles (SPV) di dalam perencanaan pajak korporat, namun belum ada penelitian empiris yang
MARQCHAINSTITUTEMARQCHAINSTITUTE Sistem informasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan SQL Server sebagai basis datanya. Dengan adanya penyimpanan sistem basisSistem informasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan SQL Server sebagai basis datanya. Dengan adanya penyimpanan sistem basis
PERBANASPERBANAS The independent variables used are career development, work environment and compensation while the dependent variables of this study are employee performance.The independent variables used are career development, work environment and compensation while the dependent variables of this study are employee performance.
PERBANASPERBANAS Pendapatan premi, rasio underwriting, dan return on investment memiliki dampak positif dan signifikan terhadap laba perusahaan asuransi di Indonesia. OlehPendapatan premi, rasio underwriting, dan return on investment memiliki dampak positif dan signifikan terhadap laba perusahaan asuransi di Indonesia. Oleh
PERBANASPERBANAS Penelitian ini menemukan bahwa putaran modal kerja, pertumbuhan penjualan, dan fasilitas KITE tidak memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuanganPenelitian ini menemukan bahwa putaran modal kerja, pertumbuhan penjualan, dan fasilitas KITE tidak memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan
UNIGRESUNIGRES Berdasarakan penelitian diatas bisa disimpulkan bahwa masyarakat ketika melakukan investasi pada produk reksadana didasarkan atas keinginan untuk melakukanBerdasarakan penelitian diatas bisa disimpulkan bahwa masyarakat ketika melakukan investasi pada produk reksadana didasarkan atas keinginan untuk melakukan
Useful /
UNIGRESUNIGRES Keberadaan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau dalam istilah lain disebut outsourcing bagi sebagian orang dinilai seperti perbudakan gaya modern.Keberadaan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau dalam istilah lain disebut outsourcing bagi sebagian orang dinilai seperti perbudakan gaya modern.
USNIUSNI Masalah yang dihadapi oleh House of filadelfia pada saat ini adalah belum mempunyai Sistem informasi berbasis website yang mampu memberikan informasi pelayananMasalah yang dihadapi oleh House of filadelfia pada saat ini adalah belum mempunyai Sistem informasi berbasis website yang mampu memberikan informasi pelayanan
USNIUSNI E-mail merupakan layanan yang disediakan sistem teknologi informasi sebagai sarana untuk bertukar informasi di dunia digital. Bentuk informasi yang dapatE-mail merupakan layanan yang disediakan sistem teknologi informasi sebagai sarana untuk bertukar informasi di dunia digital. Bentuk informasi yang dapat
STMA TRISAKTISTMA TRISAKTI Penelitian ini menganalisis peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung keberlanjutan perusahaan. CSR bukan hanya kewajiban administratif,Penelitian ini menganalisis peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung keberlanjutan perusahaan. CSR bukan hanya kewajiban administratif,