STMA TRISAKTISTMA TRISAKTI
Premium Insurance Business JournalPremium Insurance Business JournalPasar komoditas global, khususnya harga emas, mengalami volatilitas tinggi dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok, dan kebijakan ekonomi global yang agresif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketepatan model Value-at-Risk (VaR) terhadap harga emas menggunakan pendekatan moving window serta melakukan validasi model melalui metode Kupiec Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan VaR berbasis moving window mampu menangkap dinamika risiko pasar secara lebih adaptif dan tetap reliabel di tengah ketidakstabilan pasar komoditas global.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Value-at-Risk (VaR) berbasis moving window mampu menangkap dinamika risiko pasar secara lebih adaptif dan tetap reliabel di tengah kondisi pasar yang tidak stabil.Validasi model VaR melalui Kupiec Proportion of Failures (POF) Test menghasilkan nilai statistik yang menunjukkan model tersebut valid dan andal dalam mengestimasi risiko pasar emas.Oleh karena itu, pendekatan kuantitatif seperti VaR berbasis moving window relevan dalam pengelolaan risiko investasi komoditas selama periode ketidakpastian global.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa arah studi lanjutan yang menarik untuk dieksplorasi. Pertama, penelitian selanjutnya dapat menginvestigasi pengaruh faktor-faktor makroekonomi, seperti inflasi dan suku bunga, terhadap volatilitas harga emas dan dampaknya terhadap ketepatan model VaR. Kedua, pengembangan model VaR yang menggabungkan pendekatan moving window dengan metode machine learning dapat meningkatkan kemampuan model dalam memprediksi risiko pasar yang dinamis. Ketiga, penelitian dapat memperluas analisis dengan mempertimbangkan berbagai jenis instrumen derivatif emas, seperti futures dan options, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai risiko pasar emas.
| File size | 848.78 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
RESEARCHSYNERGYPRESSRESEARCHSYNERGYPRESS Semua strategi trading efektif, dengan algoritma trading dan diversifikasi menunjukkan korelasi positif kuat terhadap profitabilitas. Strategi tradingSemua strategi trading efektif, dengan algoritma trading dan diversifikasi menunjukkan korelasi positif kuat terhadap profitabilitas. Strategi trading
UNIPEMUNIPEM Pertumbuhan bisnis ritel didorong oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya pendapatan masyarakat, urbanisasi yang cepat, perubahan gaya hidup, dan kemudahanPertumbuhan bisnis ritel didorong oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya pendapatan masyarakat, urbanisasi yang cepat, perubahan gaya hidup, dan kemudahan
UNIPEMUNIPEM Minat membaca dan penguasaan tata bahasa Inggris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterampilan membaca bahasa Inggris siswa sekolah menengahMinat membaca dan penguasaan tata bahasa Inggris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterampilan membaca bahasa Inggris siswa sekolah menengah
UNIPEMUNIPEM Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi kedua bank dalam meningkatkan kualitas layanan dan kesesuaian dengan prinsip syariah.Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi kedua bank dalam meningkatkan kualitas layanan dan kesesuaian dengan prinsip syariah.
UNIPEMUNIPEM Dengan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi data panel terhadap 9 perusahaan sampel, hasilnya menunjukkan bahwa secara simultan ketiga risiko tersebutDengan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi data panel terhadap 9 perusahaan sampel, hasilnya menunjukkan bahwa secara simultan ketiga risiko tersebut
UNIPEMUNIPEM Sejumlah 199 responden dikumpulkan melalui teknik stratified random sampling dari total 460 siswa. Dengan menggunakan teknik analisis SEM-PLS pada SmartPLS 4,Sejumlah 199 responden dikumpulkan melalui teknik stratified random sampling dari total 460 siswa. Dengan menggunakan teknik analisis SEM-PLS pada SmartPLS 4,
UNIPEMUNIPEM Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara penggunaan ChatGPT dan pola berpikir mahasiswa, terutama pada dimensi berpikir kritisHasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara penggunaan ChatGPT dan pola berpikir mahasiswa, terutama pada dimensi berpikir kritis
UNIPEMUNIPEM Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriftif, kualitatif. Metode membatik tie-dye sebagai cara untuk mendorong perkembangan motorik halusDalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriftif, kualitatif. Metode membatik tie-dye sebagai cara untuk mendorong perkembangan motorik halus
Useful /
STMA TRISAKTISTMA TRISAKTI Temuan mengungkapkan bahwa kepercayaan terhadap penyedia asuransi dan persepsi risiko memberikan pengaruh signifikan pada kecenderungan untuk mengadopsiTemuan mengungkapkan bahwa kepercayaan terhadap penyedia asuransi dan persepsi risiko memberikan pengaruh signifikan pada kecenderungan untuk mengadopsi
UNUKALTIMUNUKALTIM Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala MTs Al Mujahidin 2 SamarindaPengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala MTs Al Mujahidin 2 Samarinda
UNUKALTIMUNUKALTIM Penelitian ini membahas strategi kepemimpinan perubahan yang efektif dalam sebuah lembaga pendidikan. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini mengeksplorasiPenelitian ini membahas strategi kepemimpinan perubahan yang efektif dalam sebuah lembaga pendidikan. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini mengeksplorasi
AKMICIREBONAKMICIREBON Kesimpulan menunjukkan bahwa proses rekrutmen kru kapal di PT. CWT sering terhambat oleh faktor-faktor seperti persyaratan dokumen yang tidak lengkap danKesimpulan menunjukkan bahwa proses rekrutmen kru kapal di PT. CWT sering terhambat oleh faktor-faktor seperti persyaratan dokumen yang tidak lengkap dan