RCF INDONESIARCF INDONESIA

Journal of Science Education and Management BusinessJournal of Science Education and Management Business

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan teori permainan dalam strategi investasi portofolio di tengah ketidakpastian pasar keuangan. Melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang berlandaskan kerangka PRISMA, kajian ini mengidentifikasi delapan artikel utama yang relevan dengan topik game theory in investment, portfolio optimization under market uncertainty, dan financial decision-making strategy. Hasil analisis menunjukkan bahwa teori permainan memberikan perspektif strategis dalam memahami interaksi antar pelaku pasar yang saling memengaruhi keputusan investasi. Model optimisasi dinamis dan robust optimization terbukti efektif dalam merancang portofolio yang adaptif terhadap perubahan risiko dan volatilitas pasar. Selain itu, penerapan prinsip kooperatif dalam teori permainan menghasilkan utilitas konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan non-kooperatif. Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa integrasi teori permainan dengan strategi optimisasi portofolio mampu memperkuat pengambilan keputusan finansial yang lebih efisien dan berkelanjutan di bawah kondisi pasar yang tidak pasti.

Berdasarkan hasil kajian literatur, penerapan teori permainan dalam strategi investasi portofolio terbukti mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap perilaku strategis para pelaku pasar di tengah ketidakpastian finansial.Pendekatan ini memungkinkan investor untuk mempertimbangkan interaksi antara keputusan sendiri dan strategi pihak lain, baik dalam situasi kompetitif maupun kooperatif.Melalui integrasi game theory dengan metode optimisasi portofolio yang tangguh (robust optimization), strategi investasi dapat dirancang secara lebih adaptif, sehingga mampu merespons perubahan kondisi pasar, fluktuasi risiko, dan dinamika ekonomi global secara lebih efektif.Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kooperatif dalam teori permainan cenderung menghasilkan utilitas konsumsi yang lebih tinggi serta mendorong stabilitas keuangan jangka panjang.Sementara itu, model non-kooperatif menyoroti pentingnya mitigasi risiko dan perlindungan terhadap ketidakpastian pasar.Kedua pendekatan ini sama-sama memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan strategi investasi yang lebih rasional, terukur, dan berkelanjutan di bawah kondisi volatilitas yang terus berubah.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk mengembangkan model empiris atau simulasi kuantitatif yang dapat menguji validitas temuan ini secara lebih mendalam. Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk memperluas penerapan teori permainan pada konteks pasar dan instrumen keuangan yang lebih beragam. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat menguji efektivitas teori permainan dalam berbagai skenario investasi dan pasar yang kompleks. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat fokus pada pengembangan strategi investasi yang lebih adaptif dan tangguh terhadap perubahan kondisi pasar, dengan mempertimbangkan dinamika perilaku strategis antar pelaku pasar. Dengan menggabungkan teori permainan dan optimisasi portofolio, diharapkan dapat menciptakan strategi investasi yang lebih cerdas, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

  1. Investigating the dynamics and uncertainties in portfolio optimization using the Fourier-Millen transform... journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0321204Investigating the dynamics and uncertainties in portfolio optimization using the Fourier Millen transform journals plos plosone article id 10 1371 journal pone 0321204
Read online
File size414.42 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

ads-block-test