PROVISIPROVISI

Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian MahasiswaJurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh inflasi (INF), suku bunga kebijakan (BI7DRR), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (FX), dan sentimen resesi global (RES) terhadap kinerja saham sektor properti & real estate di Bursa Efek Indonesia. Studi ini merupakan sintesis dari dua penelitian terdahulu, yakni Luthfiana (2018) yang menekankan variabel makro (inflasi, suku bunga, nilai tukar) serta Fitriaty & Saputra (2022) yang menambahkan sentimen resesi. Dengan rancangan regresi linier berganda dan data bulanan periode Januari 2016–Desember 2023, hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga, nilai tukar, dan sentimen resesi berpengaruh negatif signifikan terhadap return indeks properti (IDXPROPERT), sementara inflasi tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa sektor properti sangat sensitif terhadap kebijakan moneter dan gejolak global dibandingkan tekanan inflasi domestik.

Studi ini menyimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham sektor properti dan real estate, karena efek negatifnya mungkin dinetralisir oleh persepsi properti sebagai lindung nilai.Sebaliknya, suku bunga dan nilai tukar terbukti berpengaruh negatif dan signifikan, menekan kinerja saham akibat peningkatan biaya KPR, biaya modal perusahaan, serta beban impor material dan utang valas.Sentimen resesi global juga menunjukkan pengaruh negatif yang sangat signifikan, bahkan lebih kuat daripada variabel lain, memicu aksi jual massal terhadap aset berisiko seperti saham properti, di mana secara simultan, keempat variabel ini menjelaskan sekitar 51% variasi return saham sektor properti.

Studi ini menunjukkan bahwa 49% variasi return saham sektor properti belum dapat dijelaskan oleh model yang ada, sehingga penelitian lanjutan dapat berfokus pada identifikasi faktor-faktor mikroekonomi spesifik perusahaan, seperti tingkat leverage pengembang, inovasi produk, atau strategi pemasaran, untuk memahami bagaimana elemen internal ini berinteraksi dengan kondisi makroekonomi dan memengaruhi kinerja saham. Selanjutnya, temuan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan membuka jalan bagi eksplorasi mendalam terkait jenis inflasi yang berbeda (misalnya, tarikan permintaan versus dorongan biaya) atau pengujian efek non-linier dan ambang batas yang mungkin belum terungkap oleh model linier sederhana, untuk melihat apakah inflasi dapat menjadi signifikan dalam konteks atau sub-sektor properti tertentu. Mengingat sentimen resesi global memiliki dampak paling signifikan, akan sangat bermanfaat untuk mengembangkan metrik sentimen yang lebih canggih dan berkelanjutan, misalnya melalui analisis sentimen berita keuangan atau indeks ketidakpastian ekonomi, untuk memahami nuansa transmisi sentimen investor secara lebih granular terhadap harga saham properti, serta menguji perbedaan respons antara sentimen domestik dan global.

Read online
File size599.78 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

ads-block-test