UM SURABAYAUM SURABAYA
MUST: Journal of Mathematics Education, Science and TechnologyMUST: Journal of Mathematics Education, Science and TechnologyIndonesia masih menghadapi tantangan untuk mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). Peranan pasar modal dianggap penting dalam pembangunan perekonomian sebagai media investasi. Untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita Indonesia perlu diadakan pengoptimalan kegiatan sektor yang bergerak pada bidang pertambangan salah satunya pada saham PT. X yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan. Pergerakan naik turun saham dikenal dengan volatilitas harga saham. Volatilitas disebabkan karena kondisi data yang bersifat heteroskedastisitas yang berarti variansi dari residual dapat berubah-ubah dan tergantung waktu. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan heteroskedastisitas tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan analisis Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data mingguan nilai saham pada PT. X mulai minggu pertama bulan Januari hingga minggu ketiga bulan Februari 2022. Berdasarkan hasil diagnostic checking, didapatkan model GARCH (2,1) yang merupakan model GARCH terbaik untuk prediksi nilai saham PT. X dengan nilai MAPE sebesar 15,5195% yang termasuk ke dalam kategori prediksi baik. Prediksi dari hasil model terbaik dapat menjadi rekomendasi dan evaluasi bagi pemerintah juga bagi para pelaku kegiatan ekonomi untuk mempersiapkan perencanaan ekonomi yang lebih baik dalam rangka mencapai target memperbaiki ekonomi nasional.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemodelan time series pada data nilai saham PT.X dengan model terbaik GARCH (2,1) merupakan model dengan MAPE sebesar 15,5195% yang dapat dikategorikan sebagai prediksi baik.Prediksi menggunakan model terbaik ini dapat memberikan rekomendasi dan evaluasi bagi pemerintah serta pelaku kegiatan ekonomi.Rekomendasi tersebut dapat digunakan untuk menyusun perencanaan ekonomi yang lebih baik dalam upaya memperbaiki ekonomi nasional.
Pertama, perlu dikaji apakah model GARCH (2,1) tetap optimal jika diterapkan pada perusahaan pertambangan lain di Indonesia dengan karakteristik harga saham yang berbeda, untuk mengetahui sejauh mana generalisasi model ini dapat diandalkan. Kedua, penting untuk meneliti dampak variabel makroekonomi seperti harga komoditas global, inflasi, dan nilai tukar terhadap volatilitas saham perusahaan tambang dalam kerangka model GARCH, agar prediksi menjadi lebih kontekstual dan akurat. Ketiga, perlu dikembangkan perbandingan kinerja antara model GARCH dengan pendekatan machine learning seperti LSTM atau hybrid GARCH-ANN menggunakan data saham pertambangan, untuk mengeksplorasi apakah integrasi metode tradisional dan modern dapat meningkatkan akurasi prediksi volatilitas jangka panjang.
| File size | 1003.09 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UMPRUMPR Berdasarkan hasil uji asumsi klasik disimpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi normalitas, terjadi multikolinearitas pada model regresi ini, tidakBerdasarkan hasil uji asumsi klasik disimpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi normalitas, terjadi multikolinearitas pada model regresi ini, tidak
UWKSUWKS Dokumen yang berisi seperti nomor surat, perihal, dan tanggal, akan dibaca oleh (OCR) dan langsung dimasukkan ke dalam form input data tanpa perlu pengetikanDokumen yang berisi seperti nomor surat, perihal, dan tanggal, akan dibaca oleh (OCR) dan langsung dimasukkan ke dalam form input data tanpa perlu pengetikan
NURUL FIKRINURUL FIKRI SID ini berperan sebagai identitas tunggal investor di Pasar Modal Indonesia. Penelitian ini menginvestigasi rancang bangun Sistem Informasi InvestasiSID ini berperan sebagai identitas tunggal investor di Pasar Modal Indonesia. Penelitian ini menginvestigasi rancang bangun Sistem Informasi Investasi
STIEJBSTIEJB The results of this study of economic growth in 2023 have a positive and insignificant impact. This discovery could be the foundation for the economicThe results of this study of economic growth in 2023 have a positive and insignificant impact. This discovery could be the foundation for the economic
JIMF BIJIMF BI Namun, meskipun keuangan sosial Islam menunjukkan dampak positif pada ketahanan keuangan wanita, hasilnya tidak signifikan secara statistik. Namun, beberapaNamun, meskipun keuangan sosial Islam menunjukkan dampak positif pada ketahanan keuangan wanita, hasilnya tidak signifikan secara statistik. Namun, beberapa
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang risiko kebakaran hutan serta mengembangkan strategi yang lebih efektif dalamInformasi yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang risiko kebakaran hutan serta mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam
LLDIKTI10LLDIKTI10 Untuk menangkal banyaknya URL yang beredar di sistem online tersebut, maka dibutuhkan sistem pencegahan dini dari serangan URL berbahaya. Sebelumnya deteksiUntuk menangkal banyaknya URL yang beredar di sistem online tersebut, maka dibutuhkan sistem pencegahan dini dari serangan URL berbahaya. Sebelumnya deteksi
LLDIKTI10LLDIKTI10 Implementasi PaaS pada aplikasi Getfix dilakukan dengan model pengembangan perangkat lunak Waterfall berhasil dibuat dan dapat digunakan kapan saja menggunakanImplementasi PaaS pada aplikasi Getfix dilakukan dengan model pengembangan perangkat lunak Waterfall berhasil dibuat dan dapat digunakan kapan saja menggunakan
Useful /
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Kualitas tidur merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental, sementara konsumsi kafein diketahui memiliki efek potensialKualitas tidur merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental, sementara konsumsi kafein diketahui memiliki efek potensial
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Kekhususan dari desa adat adalah memiliki pura kahyangan tiga, yaitu Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem. Pura Dalem Desa Adat Demulih seperti halnyaKekhususan dari desa adat adalah memiliki pura kahyangan tiga, yaitu Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem. Pura Dalem Desa Adat Demulih seperti halnya
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Metode ini dipilih karena keunggulannya dalam merespon perubahan tren lebih baik dibandingkan metode lainnya. Berdasarkan penelitian terkait, penerapanMetode ini dipilih karena keunggulannya dalam merespon perubahan tren lebih baik dibandingkan metode lainnya. Berdasarkan penelitian terkait, penerapan
UWKSUWKS Turorial yang disampaikan sudah memberikan tambahan edukasi mengenai wirausaha home industry sehingga mampu memberikan semangat dan motivasi bagi wirausahanTurorial yang disampaikan sudah memberikan tambahan edukasi mengenai wirausaha home industry sehingga mampu memberikan semangat dan motivasi bagi wirausahan