RISETEKONOMIRISETEKONOMI

Jurnal Ilmu EkonomiJurnal Ilmu Ekonomi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Volume Penawaran Saham terhadap Risiko Sistematis. Penelitian ini menggunakan obyek saham-saham dalam kelompok JII (Jakarta Islamic Index) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode Januari hingga April 2020 dengan sampel jenuh (sensus sampling) sebagai metode. Terdapat 20 saham yang dipilih sebagai sampel. Metode analisis penelitian ini adalah regresi data panel dengan metode common effect. Penelitian menemukan hasil volume penawaran saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko sistematis.

Penelitian ini menemukan bahwa volume penawaran saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko sistematis saham-saham dalam kelompok Jakarta Islamic Index di BEI pada kondisi pandemi virus Covid-19.Temuan ini sesuai dengan teori hubungan antara volume penawaran saham dengan risiko sistematis, dimana risiko sistematis saham-saham dalam kelompok JII meningkat dampak dari terjadinya kelebihan penawaran volume saham.Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lain seperti The Fed Rate, indeks-indeks dunia, dan melakukan penelitian per sektor industri atau saham-saham dalam kelompok indeks lainnya.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk mempertimbangkan variabel-variabel eksternal seperti The Fed Rate dan indeks-indeks dunia yang dapat memengaruhi risiko sistematis dalam kondisi pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian per sektor industri atau saham-saham dalam kelompok indeks lainnya juga dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Metode analisis regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode common effect, namun untuk penelitian selanjutnya dapat dipertimbangkan metode fixed effect atau random effect.

Read online
File size934.01 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

Useful /

ads-block-test